Einführung in Monte Carlo und C++ im Financial Engineering

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Einführung in Monte Carlo und C++ im Financial Engineering

Christoph Becker und Uwe Wystup

HfB - Business School of Finance and Management

Drei Tages Seminar

Inhalt

Kurze Einführung in C (Transfer ihrer Basic / Fortran / Pascal o.ä. - Programmierkenntnisse nach C)
Ausführliche Einführung in das objektorientierte Programmieren mit C++
Grundlegende Monte Carlo – Prinzipien
weiterführende Monte Carlo - Techniken zur Berechnung von Greeks und zur Varianzreduktion
Einsatz von C++ in der finanzmathematischen Praxis

Adressaten

Studenten im Master-Studiengang Quantitative Finance o.ä.

Benötigte Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse in einer beliebigen Programmiersprache, z.B. Pascal, Basic, Fortran etc

Mitzubringen

Ihr eigenes Notebook mit installiertem C++ Compiler. Im Kurs behandelt werden Borland und Microsoft Visual Studio. lcc-win32 C Compiler ist erhältlich z.B. von http://www.cs.virginia.edu/~lcc-win32/.

Teilnehmerzahl

maximal 10

Kosten

800 EUR
500 EUR für Studierende der HfB

Anmeldungen

nimmt Frau Johannsen (johannsen@hfb.de) entgegen. Ein Anmeldeformular gibt es hier.

Mittwock - Freitag 27-29 Juli 2005 täglich 9:00 - 16:15 HfB Room 7

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